TRADING ONLINE

ProBacktest

2008-01-31T13:39:00.000+01:00

ProBacktest é un atrezzo dedicato al backtesting di ProRealTime. La sua sintassi é analoga a quella del ProBuilder. Ció conferisce una compatibilità che permette per esempio di introdurre delle condizioni sugli indicatori creati con l’aiuto del ProBuilder.
Si tratta dunque di un linguaggio di tipo BASIC, con il quale potrete costruire i vostri sistemi di trading automatizati suscettibili di applicazione alle quotazioni di qualsiasi strumento quotato in ProRealTime.
Le quotazioni sono

la quotazione di apertura di ogni barra
la quotazione de chiusura di ogni barra
il più alto di ogni barra
il più bassso de ogni barra
il numero di titoli scambiati.

Le barre sono quelle parametrabili nell’ interfaccia grafico.
I backtests sviluppati sotto ProBacktest sono rappresentati sullo schermo con delle freccie che indicano i livelli di acquisto/vendita corrispondenti al vostro sistema. Inoltre, ProBacktest calcola l’equity curve che vi indica la performance del vostro sistema. L’equity curve appare come indicatore
al di sopra delle quotazioni.
L’interpretore ProBacktest valuta i dati di ogni barra del prezzo dalla più vecchia alla più recente, ed esegue la formula sviluppata nel linguaggio allo scopo di determinare gli ordini eventuali da simulare su ogni barra.
Simulazione del passaggio di ordini
Un ordine é un comando che precisa : il senso della transazione da simulare, il numero di titoli in gioco, le modalità di esecuzione, oltre che la data di esecuzione. Uno o diversi di questi parametri possono talvolta essere omessi secondo il contesto.
La finestra "Creazione Assistita" é composta da diversi tasti (Acquisto, Vendita, Vendita allo scoperto, Riacquisto) che vi permettono di difinire le condizioni di acquisto e di vendita. Poi potete definire il money management associato alla vostra strategia cliccando sul tasto " Gestione capitale" poi sul tasto "Stops". Infine, un clic sul tasto "OK" permette di generare il programma associato alla vostra strategia !

Trading con i Pivot

2008-01-03T09:29:00.001+01:00

Ci sono due cose che apprezzo ( e sfrutto ) dei Pivot, la prima è che sono li pronti ad aspettarmi già dal giorno prima pronti a fermare o se sfondati ad accellerare i movimenti del grafico, la seconda cosa che apprezzo è che come li vedo io li vedono tanti altri traders in tutto il mondo , da qui la loro fortissima valenza.
Ricordate sempre che un livello di prezzo importantissimo secondo i vostri calcoli , ma che conoscete solo voi probabilmente non risulterà poi efficace come supporto o resistenza mentre un Pivot che vedono tutti sicuramente sarà un punto del grafico dove si concentrerà la bellissima battaglia fra domanda e offerta.
Per questo consiglio sempre di dotarsi di una piattaforma di analisi tecnica che provveda a farvi trovare i preziosissimi Pivot pronti sul vostro grafico già dalla fine della seduta precedente.

Grafico realizzato con ProRealtime

Trading con il Proscreener

2007-12-05T17:27:00.001+01:00

ProRealtime possiede un modulo eccezionale il Proscreener che vi permette di scansire l'intero mercato alla ricerca di buone opportunità di trading.
Perche' accontentarsi di semplici liste di titoli quando una piattaforma come ProRealtime possiede il migliore scanner di mercato che io abbia mai potuto testare, vorreste veramente limitare la vostra scansione a solo qualche titolo o vorreste estenderla a tutto il mercato Italiano o americano? Credo che un vero modulo di scansione dovrebbe individuare le migliori opportunità sull'intero mercato per valorizzare al massimo i tuoi criteri specifici. Per quanto mi riguarda in realtime ho smesso di impazzire scandendo visivamente tutti i grafici alla ricerca del segnale , ma ho insegnato a Proscreener quale segnale deve cercare ed il grande del lavoro lo fà tutto lui.....credetemi è un'altra vita!

ProRealtime

ProRealtime

2007-11-26T10:02:00.000+01:00

Questo è il primo di molti post che mi sento di dedicare a quella che ritengo al momento la migliore piattaforma di analisi tecnica presente sul mercato.
ProRealtime possiede tutti gli strumenti tecnici ed automatici che permettono anche all'analista tecnico più evoluto di creare con pochi click tutti gli studi che desidera.
Dal punto di vista prettamente operativo, vari strumenti come il Proscreener, potentissimo scanner di mercato, o la lista Migliori/Peggiori con filtro anche ai maggiori rialzi avvenuti negli ultimi minuti, permettono di massimizzare la concentrazione del trader semplicemente all'imputazione degli ordini , mentre il lavoro piu' duro di scelta dei titoli lo fà ProRealtime in base ai parametri che il trader stesso ha indicato.
Nei prossimi post Vi illustrerò le funzionalità automatiche di ProRealtime che ritengo piu' performanti dal punto di vista prettamente dei risultati del vostro Track record
Un unico avvertimento : Quando la proverete in realtime non riuscirete più a ritornare alla vostra ex piattaforma....

ProRealtime

Supporti, Resistenze e Breakout

2007-11-04T17:15:00.000+01:00

Indipendentemente dal fatto che i titoli si muovano verso l'alto, verso il basso o in orizontale, i relativi prezzi incontrano spesso particolari punti in corrispondenza dei quali arrestano la loro corsa e retrocedono ripercorrendo parte del percorso precedente.
Questi livelli sono detti supporti e resistenze ed esprimono quelle aree di prezzo dove i rapporti tra le forze rialziste e ribassiste si invertono. Il test dei livelli di supporto e resistenza da parte dei prezzi ed il relativo sfondamento sono di fondamantale importanza. Quanto più una resistenza è forte tanto più l'azione successiva al suo sfondamento sarà energica , così come se un'area dove è situato un forte supporto viene superata dalla discesa dei prezzi è possibile che si verifichi un crollo delle quotazioni.
Dal punto di vista prettamente operativo, i sistemi basati sul Breakout entrano in acquisto alla rottura delle resistenze e vendono alla violazione dei supporti possibilmente questi movimenti devono essere confermati in chiusura di seduta ed accompagnati da una crescita dei volumi.
Ovviamente il nostro stop loss sarà da individuare esattamente in corrispondenza del livello appena sfondato che automaticamente si trasformerà in supporto se quella violata era una resistenza e viceversa in resistenza se quello violato era un supporto.

Trading systems

2007-10-21T15:48:00.000+02:00

Un Trading System è un insieme di regole in funzione delle quali vengono generati dei segnali operativi per l'apertura e la chiusura di posizioni speculative. Qualunque trader utilizza per la propria operatività un insieme di regole che possono essere più o meno complesse e soggette ad eccezioni.
Esistono sostanzialmente due modelli di trading quello discrezionale e quello meccanico in questo e nei prossimi 2 post parlerò del trading meccanico, della possibilità dunque di insegnare ad un computer il nostro trading system e di farlo diventare completamente automatico.
Prima di operare, un Trading Sistem , indipendentemente dalle regole base che lo costituiscono, dovrebbe essere in grado di identificare il tipo di mercato in cui si trova. Non tutti i sistemi automatici sono adatti a tutti i mercati, in linea di massima è possibile identificare quattro tipologie di trading system differenti che si adattano rispettivamente a quattro tipi di mercato:

* Trading Systems Trend-Following
* Trading Systems basati su Supporti e Resistenze
* Trading Systems basati sul Breakout
* Trading Systems basati su oscillatori
Nel trading online i Trading Systems probabilmente più diffusi e di più semplice implementazione sono quelli Trend-following basati su indicatori come le medie mobili o il Macd e sono in grado di catturare i grandi movimenti di mercato e di restare in posizione finchè il trend non si inverte. I Trading systems di questo tipo realizzano generalmente i propri profitti con un numero limitato di operazioni ma generano spesso falsi segnali nei momenti di congestione del mercato. Per questo tipo di sistema vale la proporzione 80/20 in cui l'80% dei profitti deriva dal 20% delle operazioni. Il loro punto di forza è sicuramente rappresentato dai grandi guadagni che sono in grado di garantire durante le fasi di trend.

Trailing Stop

2007-10-21T15:47:00.001+02:00

Sempre parlando delle caratteristiche tecniche automatiche di Strategy Runner, esiste un accessorio utilissimo il Trailing Stop che ci permette di posizionare uno stop loss dinamico salvaguardando gli utili nell'ipotesi di una variazione improvvisa del mercato. Il Trailing Stop cambia in maniera automatica lo stop loss a seconda dei cambiamenti di prezzo favorevoli al nostro trend, questo ci permette di mettere sotto chiave i profitti e di ridurre al minimo le perdite potenziali.
Nella figura sopra potete vedere come nel grafico di destra il trailing stop alzi in maniera graduale lo stop loss al variare positivo del prezzo. Siamo noi a decidere mentre impostiamo il trailing stop di quanti tick debba salire rispetto al prezzo ad esempio possiamo impostare una variazione dello stop loss di 1 tick ogni variazione del prezzo di 2. Questo è a mio parere un altro accessorio che una volta entrati sul mercato, seguendo il segnale delle nostre varie tecniche di trading, ci aiuta nella gestione ottimale della posizione affinché un profitto non si trasformi in una perdita ottimizzando così i nostri risultati finali.

Trading e medie mobili

2007-10-21T15:45:00.000+02:00

Parlando di Trading online non si può non parlare degli indicatori tecnici più usati in assoluto, le medie mobili.
La scelta della velocità delle medie mobili è da sempre un rompicapo per gli analisti tecnici. Il problema è noto, una media troppo veloce è tempestiva, ma produce falsi segnali, una più lenta li filtra, ma reagisce in ritardo. Come si sa, un backtesting troppo accurato indirizzato alla ricerca delle medie mobili che in passato hanno dato i segnali migliori rischia di portare al cosiddetto "curve -fitting" che è l'effetto di un'ottimizzazione talmente calzante per i dati del passato che difficilmente lo sarà per quelli futuri.
Gli orientamenti recenti sono indirizzati alla ricerca delle medie mobili adattive, che variano cioè la loro velocità in base ai cambiamenti di volatilità e di ciclicità degli strumenti ai quali vengono applicate.
E' comunque certo che le medie mobili siano gli indicatori più utilizzati sia per lo studio dei grafici che per la progettazione e costruzione di sistemi automatici. La loro popolarità è dovuta all'immediata applicazione ed alla facile comprensione dei meccanismi che ne regolano il funzionamento.
Spesso, specialmente in analisi tecnica, si percorrono strade tortuose alla ricerca di oscillatori infallibili in grado di anticipare il Trend....e il risultato di tale ricerca nella maggior parte dei casi è un indicatore di difficile costruzione e di ancor più difficile comprensione che porta il trader lontano dal suo reale obiettivo : creare profitti!!

Trading Vincente

2007-10-21T15:44:00.001+02:00

Se la decisione di entrare o uscire dal mercato nel Trading Online può essere facilitata dall'utilizzo di tecniche basate sull'osservazione di oscillatori, indicatori o particolari livelli di prezzo come supporti e resistenze, la gestione della posizione in essere si rivela spesso molto più complessa di quanto non ci si aspetti.
E' indispensabile assumere una posizione con le idee ben chiare sia sugli obiettivi sia sull'entità della massima perdita che si è disposti a sopportare. In questo senso il trading va inteso come un'attività imprenditoriale: chiunque decida di avviare una nuova impresa ha in mente dei risultati, spesso contenuti in un business plan, a fronte dei quali mette a disposizione il capitale di rischio. Solo cosi' possiamo trasformare il nostro trading online in un Trading Vincente

Trading Scanner

2007-10-21T15:42:00.001+02:00

Quante volte avete aperto un grafico constatando che 10 minuti prima aveva dato un segnale perfetto e che ormai il timing non era piu' quello giusto per entrare? Ninja Trader possiede un accessorio fantastico per il trading , il Market Analyzer, un potentissimo scanner di mercato che basandosi su i nonstri input di analisi tecnica fa una scansione tick by tick di tutto il mercato evidenziandoci con audio e video allerts il momento esatto in cui gli indicatori danno il segnale. Possiamo in questo modo essere avvisati in real time quando uno qualsiasi dei futures sul mercato presenta un'occasione di trading veloce basata su un seganle dato dai nostri indicatori, non dobbiamo piu' guardare di continuo centinaia di grafici ma sarà lo scanner a fare questo lavoro per noi permettendoci di avere sui monitor al max 2 grafici sui quali concentrarci, mentre lui controllerà tutti gli altri. Quante volte avete aperto un grafico constatando che 10 minuti prima aveva dato un segnale perfetto e che ormai il timing non è piu' quello giusto per entrare?

Trading e Stop Loss

2007-10-21T15:40:00.000+02:00

Chiunque abbia deciso di fare del Trading online la sua attività principale passando le giornate davanti ai monitor comprando e vendendo di continuo azioni, futures o altro sa perfettamente quanto sia importante se non vitale la disciplina. Per un profano del Trading la cosa potrebbe sembrare semplice ma nessuno come noi conosce quanto a volte sia difficile essere disciplinati. Per quanto mi riguarda dopo anni di attività e migliaia di click del mio mouse per acquistare o vendere finalmente posso dire di aver fatto della frase Taglia le perdite e fai correre i profitti la mia " bibbia". Lo stop loss deve essere applicato SEMPRE, esattamente come quando in macchina vediamo un semaforo rosso e freniamo cosi dobbiamo tagliare le perdite , solo cosi potremo avere dei buoni risultati. Questo non vuol dire che dobbiate usare dei Trading System automatici basta avere una piattaforma che in automatico protegga la vostra posizione una volta entrati sul mercato, siete voi a scegliere il timing esatto ma è lei che poi gestisce la situazione.

Scale out

2007-10-21T15:36:00.000+02:00

Strategy Runner ha un accessorio che più di una volta durante le mie giornate di trading mi ha dato grossissime soddisfazioni : lo Scale out. In automatico quando entrate sul mercato immaginiamo acquistando 3 futures, Strategy Runner posiziona 4 ordini di uscita , uno in stop loss indicato in figura e 3 a diversi livelli di profit, in questo modo potete uscire gradualmente dalla posizione sfruttando al massimo il trend senza pero' rischiare tutto il capitale su un solo target che magari non verrà mai raggiunto. Ovviamente quando un target è raggiunto la macchina in automatico riduce di quel quantitativo lo stop loss che in questo caso era di 3 pezzi alla partenza ma che si riduce a due pezzi dopo che il primo ha raggiunto il target prestabilito e così via, vengono anche cancellati i Profit target nel caso in cui dovessimo raggiungere il livello di stop loss stop

Trading Online avanzato

2007-10-21T15:34:00.001+02:00

Sempre rimanendo in tema di Trading online a livello avanzato Ninja Trader ci permette di operare direttamente dal grafico realmente e senza problemi tecnici!
Immaginate di poter osservare i vostri indicatori di analisi tecnica e mentre li guardate dare il segnale giusto, entrare sul mercato direttamente cliccando sullo schermo senza perdere un secondo d'occhio il grafico e pensate che il grafico stesso mostri la vostra posizione avendo già i livelli di stop e profit inseriti.
Tutte le nostre performances vengono poi analizzate in real time con uno strumento completamente automatico che ci dira' esattamente quello che stiamo facendo nella nostra giornata di borsa e cosa a mio avviso utilissima realizzando un grafico basato sui risultati delle nostre operazioni

Trading Simulato

2007-10-20T15:27:00.001+02:00

Dopo una dura giornata di trading online immaginate di poter avere un replay dell'esatto momento in cui siete entrati nel mercato e di quello che è successo da quel punto in poi, immaginate di poter osservare a mente fredda come e' andata la vostra operazione, guardare il book e il grafico cosa hanno fatto...siete entrati ed usciti dal mercato al momento giusto o avete agito di istinto dimenticandovi del vostro trading system personale?
Ninja Trader replay vi permette di registrare e rivedere quando volete tutti i momenti che preferite di una giornata di borsa con il grafico ed il book che ripetono esattamente quello che è successo sul mercato in quei momenti.
Il Replay di Ninja Trader è un tool educativo inestimabile che può aiutarvi ad accellerare l'apprendimento continuo che il trading impone

Il Book di Strategy Runner

2007-10-20T15:20:00.000+02:00

Il book di Strategy Runner rappresenta bene quello che la tecnologia e l'automazione con ingresso discrezionale possano fare per facilitare il duro lavoro del Trading online, colmando le lacune psicologiche sopratutto a livello di uscita che tutti noi trader conosciamo perfettamente.
Prima di cominciare ad operare
impostiamo il book in maniera che una volta entrati sul mercato si possa lasciare alla macchina la gestione della posizione che ad esempio sara' stata impostata, prima di iniziare, con l'ordine di Take Profit a + 6 tick e Stop Loss a - 3
Tutto questo ci permetterà una volta avuto l'eseguito di poter operare con quella tranquillita' psicologica che solo un sistema automatico puo' darci. In questo modo se avremo azzeccato il movimento usciremo in profit a + 6 tick mentre se il mercato ci andra' contro la posizione verra chiusa in automatico tagliano le perdite a - 3 tick. Parlero' nei post successivi delle possibilita' automatica di uscire anche dal mercato quando abbiamo raggiunto il nostro max profit o loss giornaliero cosi' da chiudere in tempo le giornate NO e non perdere quello che abbiamo guadagnato in una giornata SI

Trading online avanzato

2007-10-20T14:16:00.000+02:00

Strategy Runnerè piattaforma di trading che offre quotazioni di mercato e grafici in real time, grafici storici, utilizzo di indicatori grafici, profit & loss giornaliero aggiornato ad ogni variazione di prezzo, stop loss e take profit automatici
La versione PROFESSIONAL STRATEGY RUNNER offre, in aggiunta alla funzionalità della versione LITE, la possibilità di adottare in automatico una o più strategie di trading semplicemente selezionandole dal menu principale.
È importante notare che a differenza di molti software di automated trading esistenti sul mercato, sia le strategie che gli ordini immessi risiedono sui SERVER PRINCIPALI della società garantendo una esecuzione immediata, senza discrepanze e indipendente da qualsiasi sconnessione del PC, della linea internet o del proprio Internet Provider.
ll cliente/trader potrà in questo modo programmare in anticipo la strategia selezionata, senza dovere preoccuparsi di dover stare davanti al computer.

-Conferma visiva su grafici in tempo reale degli ordini eseguiti
-Accesso a tutte le principali borse telematiche
-Completa funzionalita’ di trading
-Quotazioni in tempo reale e profondità del book
-Grafici in tempo reale con indicatori e multiplo time frame
-Bracketing e trailing dell’ordine e programmazione profit/loss
-Risk management e position management in tempo reale
-L’intera funzionalità offerta nella versione LITE
-Possibilità di programmare e implementare il proprio trading system ed averne l’esecuzione automatica
-Possibilità di selezionare uno dei trading system offerti
gratuitamente o a pagamento
- Trading "hands-free" grazie a soluzioni di strategie multiple
su mercati multipli.
-Verifica in real-time dell’ esecuzione della strategia e controllo visivo sui grafici in tempo reale